Контанго и бэквордация опционы

контанго и бэквордация опционы

Контанго и бэквордация

Словарь трейдераФьючерсы Эти два термина имеют прямое отношение к торговле на фьючерсном рынке. Оба они предполагают разницу между текущей ценой базового актива и его ценой в будущем. Контанго от английского слова contango, в переводе означающего — надбавка к цене подразумевает текущую цену ниже, чем она будет в определённой временной перспективе.

контанго и бэквордация опционы вкладывать деньги в опционы

То есть, фьючерс по определению своему, предполагающий поставку товара через определённое время стоит дороже, чем текущая цена базового актива. Бэквордация от английского backwardation — контанго и бэквордация опционы предполагает, что текущая цена выше той, которая будет через некоторое время.

Другими словами фьючерс на поставку контанго и бэквордация опционы стоит дешевле этого товара базового актива.

что значит ot lsts в трейдинге рейтинг брокеров биржи

Ведь значение цены в будущем это всегда лишь прогнозы, которые могут сбываться или не сбываться. То есть нам доподлинно не известно, вырастет цена относительно текущего её значения или упадёт.

Так ли это на самом деле?

курсы обучения трейдингу

Так, да. Что касается фьючерсных контрактов, то здесь можно говорить о том повысится ли его цена к моменту экспирации или понизится.

Бэквордация и контанго на фьючерсах Бэквордация и контанго на фьючерсах frantob. Контанго и Бэквордация Сегодня мы рассмотрим что такое бэквордация и контанго, в чем их отличия как рассчитать, а самое главное как заработать на этих знаниях и своей внимательности. Контанго и Бэквордация Я же постараюсь рассказать об этом коротенько и со стороны трейдера практика.

Напомним, что экспирацией фьючерса называется дата его окончания фактической поставки товара по фьючерсному контракту. Дело в том, что на момент экспирации цена фьючерса всегда сравнивается с ценой базового актива.

Комментарии

Поэтому если в текущий момент времени цена на фьючерс ниже цены на базовый актив, то можно говорить о бэквордации, а если, наоборот, цена фьючерса выше цены базового актива, то о контанго. Если вышеописанное определение показалось вам слишком сложным или запутанным, то ниже приведены простые примеры контанго и бэквордации.

Пример контанго В качестве очень простого примера иллюстрирующего ситуацию контанго можно взять цену на бочонок хорошего вина.

контанго и бэквордация опционы сделать дополнительный доход

Всем известно, что хорошее вино с годами становится только лучше и потому его цена закономерно растёт. Вот и получается ситуация когда настоящая цена товара заведомо ниже его цены в будущем.

К обеду многие фишки вернулись в положительную область. Так, на 13,30 МСК Газпром торгуется уже по ,7 руб.

В качестве ещё одного примера здесь можно привести фьючерс на валютную пару USDRUB американский доллар к российскому рублю. По мере приближения срока экспирации контракта эта разница постепенно уменьшается, а к моменту экспирации она разница сводится к нулю.

контанго и бэквордация опционы

Пример бэквордации Простой пример иллюстрирующий бэквордацию, это цены на аренду жилья в курортном городе. В разгар туристического сезона, цена на аренду жилья закономерно возрастает, а к концу сезона также уникальные стратегии турбо опционов падает. Если в июле стоимость аренды домика в Сочи составляет рублей, то в декабре его можно будет снять за рублей.

Не покупайте доллар в долгосрок через фьючерсы Мос биржи - контанго на фьючерсе доллар-рубль

Также в качестве примера бэквордации можно рассмотреть ситуацию с фьючерсом на акцию. Известно, что цена акции уменьшается после выплаты дивидендов. Каждый, кто купил акции до, так называемого, момента отсечки, имеет право на получение контанго и бэквордация опционы дивидендов по ним даже если это произойдёт всего за несколько дней до их выплатыа акции, купленные после отсечки, права на текущие дивиденды уже не дают а потому и стоят дешевле.

контанго и бэквордация

Поэтому фьючерс на акции со сроком исполнения через полгода, будет стоить дешевле самих этих акций базового активаесли выплата дивидендов по ним состоится, скажем, через пять месяцев контанго и бэквордация опционы есть раньше срока экспирации фьючерса.

В этом случае стоимость фьючерса можно определить по формуле: Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:.

контанго и бэквордация опционы опцион 30 что это

обзоры